Rsi Atr Strategy

Pedido: RSI ATR De acordo com o artigo, a disciplina RSI ATR foi testada durante 3,5 anos usando uma capital inicial de 1000 e acabou com mais de 60,000 de 60x. E isso estava usando tamanhos de 1 tamanho do dia 1 a 3,5 anos depois. O retorno pode ser maior se o script escalar com base no capital em questão. Resultado do backtest que postei no fórum VT: resultados muito interessantes Só tentou em gráficos 1H para EURUSD (320pips), GBPUSD (450pips), USDJPY (175pips), EURJPY (-80pips) em um período de 1 mês Parece muito consistente (34 vitórias) Para um total de 865 pips vencedores. BTW. JPY é uma moeda muito agitada e, no entanto, ganhou algum lucro no USDJPY. Eu aposto se VT pudesse fazer ordens de entrada, parar e limites, este poderia fazer mais. PS. É RSI (21) e ATR (21) Wow Wackena você se tornou o expert residente da EA no fórum. Parece que este EA foi concebido para o GBPUSD. Produz os resultados mais impressionantes (200 em 8 meses) de backtesting. Os outros resultados foram desinteressantes, embora o USDJPY em 50 não fosse muito ruim. Penso que agora podemos estar na direção correta no desenvolvimento desta EA. Depois de ler o post no fórum vt por tinybolt10, ele afirma que o valor RSI foi do período anterior alto (longo), baixo (curto) e de ATR é baseado no ATR diário anterior. Na 1ª versão, tirei as orientações de BurgerKings para significar que o RSI foi baseado no fechamento do período anterior e da ATR foi baseado no período anterior. Período anterior sendo H1 ou H4. Eu modifiquei o anterior Bogie RSI-ATR Trend v1 e os resultados são muito melhores. É um pouco como assistir seu investimento 401K, tem altos e baixos, mas o tempo extra produz um crescimento geral. Anexado é revisado v2 EA e gbpusd, usdjpy, usdchf backtests com e sem parada final. Tive problemas para testar a eurusd. Os dados do histórico para este par podem estar corrompidos. Vou recarregar dados mais tarde e tentar novamente. Se alguém pudesse testar e publicar resultados para o eurusd com v2 EA, obrigado. Todos os comentários ou sugestões são bem-vindos. Estou feliz por ter olhado para o fórum VT - e no caso de você ter a revista TASC, você também pode entender toda a estratégia. Certifique-se de que ele tenha executado por vários meses também. BTW. Seria também possível se a EA escalasse o tamanho do seu lote com base no capital em questão. Talvez algo pareça aumentar o tamanho do lote cada 50 aumento no patrimônio líquido (em relação ao valor do patrimônio inicial). Ou seja, a 7500, estará negociando 2 lotes em 10k, serão 3 lotes. Anexado é a rotina EA com gerenciamento de dinheiro. UseMM - Esta é uma função de gerenciamento de dinheiro que calcula o tamanho do lote com base na porcentagem de AccountEquity. A porcentagem é definida pela entrada de Risco (número percentual, sem decimais, ou seja, 2 2). A entrada de lotes é usada se UseMM false. Estratégia de negociação do modelo de índice de força retal (RSI) (Filtro) I. Estratégia de negociação Desenvolvedor: Larry Connors (The 2-Period RSI Trading Strategy), Welles Wilder (The RSI Momentum Oscillator). Fonte: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Trading Markets (ii) Wilder, J. W. (1978). Conceitos Novos em Sistemas de Negociação Técnica. Greensboro: Trend Research. Conceito: o sistema de negociação de ações longas com base no RSI de 2 períodos (índice de força relativa). Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho da estratégia de negociação simples que compra retrocessos em um mercado de touro. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de comércio: o RSI de 2 períodos fecha abaixo RSIT limiar (valor padrão: RSIT limiar 5). Carteira: cinco mercados de futuros de capital (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas por gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: amplificador RSIT liminaire ExitLookBack (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Slippage da amp de comissão: 0). O Índice de Força Relativa de 2 Períodos (RSI): O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda. RSI (Close, RSILookBack) é o índice de força relativa do preço de fechamento durante um período de RSILookBack Valor padrão: RSILookBack 2. Fórmula: usamos um alisamento exponencial. Upi 1 (RSILookBack 1) Downi) RSILookBack RSi AvgUpi AvgDowni RSIi 100 100 (1 RSi) Índice: i Barra atual. Nota: O primeiro 8220AvgUp8221 (isto é, AvgUp1) é calculado como uma média simples de valores de 8220Up8221 durante um período de RSILookBack. O primeiro 8220AvgDown8221 (isto é, AvgDown1) é calculado como uma média simples de 8220Down8221 valores durante um período de RSILookBack. Configuração longa: MA (Fechar, ConfigurarBack) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de SetupLookBack Valor Padrão: SetupLookBack 200 Regra de Configuração: Closei gt MAi Index: i Filtro Longo: O RSI fecha abaixo RSIT limiar Valor Padrão: RSIT limiar 5 Regra de filtro: RSIi lt Índice de Limite RSIT: i RSIT limiar 2, 30, Passo 1 Entrada Longa: Uma compra no aberto é colocada após um Filtro de Configuração otimista. Nota: no modelo original, uma compra no fechamento é colocada na mesma barra como um SetupFilter otimista. Trend Exit: MA (Fechar, ExitLookBack) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de ExitLookBack Valor Padrão: ExitLookBack 5. Saída longa: Uma venda no aberto é colocada se Closei 1 gt MAi 1 Index: i Current Bar . Stop Loss Sair: ATR (ATRLength) é o alcance real médio durante um período de comprimento ATRL. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Stop: uma parada de venda é colocada no Entry ATR (ATRLength) ATRStop. ExitLookBack 5, 30, Passo 1 ATRLength 20 ATRStop 6 RSIT limiar 2, 30, Etapa 1 ExitLookBack 5, 30, Etapa 1 Tabela 2 Entradas: Tabela 1 Dimensionamento Fracionado Fixo: 1 amp de comissão: 50 Turno redondo. V. Research Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Mercados de comércio: a maioria dos comerciantes usa o RSI de 14 períodos. Mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há nenhuma vantagem usando o RSI de 14 períodos. No entanto, quando você encurta o período do RSI (o que significa que você vai muito mais baixo do que o período 14), você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e nós construímos muitos métodos de negociação que incorporam o RSI de 2 períodos 8230 Quanto menor o RSI, maior o desempenho. Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram superiores aos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. VI. Classificação: Índice de Força Relativa (RSI) Modelo Estratégia de Negociação VII. Resumo (i) A estratégia de negociação baseada no Índice de Força Relativa de 2 Bares é inferior ao dos modelos alternativos de momentum (ii) Os parâmetros preferidos são: 5 RSIT limiar 13 8 ExitLookBack 13 (Figura 1-2). Sistema de Negociação ALPHA 20 TM RUA 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. SEM ENCONTRO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TER MESMO OU COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR O LUCRO OU PERDAS SIMILAR AOS MOSTRADOS. DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS EXCLUSIVOS RÚTE CFTC 4.41